ESG策略周度报告：本周ESG筛选策略绝对收益0.28%

　　ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的厚积薄发，志存高远一一ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月18日，ESG 筛选策略（沪深300）上涨0.28%，相对于沪深300（1.09%），超额收益为-0.81%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为-2%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-2%，夏普比例为5.11。

    　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的（穿越市场周期变幻：ESG奥情整合策略新径》报告中呈现的ESG美情整合策略，不但充分考察了ESG奥情所提供的增量风险信息，还结合了马科维慈资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月18 日，ESG奥情整合策略（沪深300）下跌0.57%，相对于基准沪深300（1.09%），超额收益为-1.66%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为-2%、最大涨幅为4%，最大跌幅为-2%，夏普比例为3.80。风险提示：历史数据推演规律改变的风险。 机构：中国银河证券股份有限公司 研究员：马宗明/肖志敏/方嘉成 日期：2025-07-21

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