资金跟踪与市场结构周观察(第四十八期):交投情绪进一步降温

股票资讯 阅读:151 2025-01-07 18:59:16 评论:0

  市场成交量下降。上周(20241230-20250103)全市场成交量下降,沪深两市成交额位于2025 年至今的100%分位数水平(前值为78.4%)。新年初始,市场交投情绪进一步降温,整体水平处于10 月以来的低点。

      成交额集中度有所上升。上周,行业层面成交额集中度保持下降趋势,个股层面成交额集中度保持下降趋势。行业层面涨跌幅分化度保持上升趋势,个股层面涨跌幅分化度保持上升趋势。

      赚钱效应下降。Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为7.65%,相比前值上升1.34 个百分点。全A 涨跌中位数为-8.96%,较前值下降5.83 个百分点。Top25%分位数为-5.65%,较前值下降5.65 个百分点。Top75%分位数为-11.74%,较前值下降5.05 个百分点。

      行业换手率下降。上周换手率最高的三个一级行业为: 商贸零售(20.31%)、计算机(14.96%)、通信(13.67%)。上周换手率最低的三个一级行业为:银行(1.42%)、石油石化(1.60%)、交通运输(3.46%)。

      机构调研强度上升。从行业层面的机构调研强度看,医药生物(5.21%)、有色金属(3.62%)、机械设备(3.48%)三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看,中证500 的调研强度最大,为1.12。从边际变化看,中证500 的调研强度在上周的绝对变化最大,增加了0.78。

      股市资金净流入。上周股市资金净流入40.30 亿元,较前值多流入295.19亿元。各分项资金为:(1)融资余额减少370.72 亿元;(2)重要股东增持20.72 亿元;(3)ETF 流入443.10 亿元;(4)新发偏股基金80.30 亿元;(5)IPO9.09 亿元;(6)定向增发0.00 亿元;(7)重要股东减持37.43亿元;(8)ETF 流出86.57 亿元。

      从资金流入流出来看,上周ETF 净流入最多,为443.10 亿元。较前值,各分项的变化为:(1)融资余额减少284.46 亿元;(2)重要股东增持增加1.53亿元;(3)ETF 流入增加177.47 亿元;(4)新发偏股基金减少21.18 亿元;(5)IPO 增加1.40 亿元;(6)定向增发减少140.00 亿元;(7)重要股东减持减少5.28 亿元;(8)ETF 流出减少277.95 亿元。

      资金流出风险下降。上周限售解禁家数为82 家,较前值减少5 家。限售解禁市值为523.00 亿元,较前值减少220.26 亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为314.32 亿元。从行业来看,前两周限售解禁市值最多的三个行业为:电力设备(101.98 亿元)、交通运输(87.19 亿元)、电子(45.72 亿元)。有10 个行业没有限售解禁出现。

      风险提示:数据更新滞后;数据统计误差;文中个股仅作数据梳理,不构成投资推荐意见。

机构:国信证券股份有限公司 研究员:王开/陈凯畅 日期:2025-01-07

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